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联合赤道与工商银行合作开展的钢铁行业环境压力测试研究成果发布

近日,由中国工商银行主办,中国金融学会绿色金融专业委员会作为指导单位的“环境风险分析国际讨论会”在京举行。联合赤道与中国工商银行合作开展的“环境因素对商业银行钢铁行业信用风险影响的压力测试”课题研究成果在会上正式发布。

该压力测试采用“自上而下”的方法,分析了现行环保标准提高对企业财务状况的影响,并通过工商银行已有的客户评级模型得到不同压力情景下企业信用等级和违约概率的变化。在压力情景设置及压力传导途径上进行了多角度探索:在企业类型上,将企业划分为中小企业和大型企业;在压力因素上,主要考虑了治污压力和排污压力两大类,在压力模型构建上,主要考虑了烧结(球团)、炼铁、炼钢三大工序,经量化分析,最终测算出环境标准提高对钢铁企业还款能力的影响。

该研究成果可以量化评估环境因素对银行信用风险的影响程度,有效提升银行的环境风险防控能力,有助于金融机构合理安排信贷与投资组合,有助于规避环境因素带来的企业违约风险。作为全球领先的绿色金融领域创新研究,钢铁行业环境压力测试报告的发布,将进一步推动环境因素对商业银行信用风险影响的压力测试工作深入开展,并更好地契合国际监管政策和风险管理的发展趋势。